Automatisierung des Optionshandels

Ich habe keine Lust mehr auf selber Optionen handeln – Der Computer übernimmt

Keine Angst – ich höre nicht auf mit dem Optionshandel und lasse mich auch nicht durch eine künstliche Intelligenz ersetzen. Was wäre denn ein Markt oder Börse, wenn keine menschlichen Wesen mit Emotionen wie Angst und Gier an ihm teilnehmen würden? Alles 100% rational und algorithmisch? Puuhh wie langeweilig!

Chri von easydividend.net hat mich gebeten, auf seine Umfrage „Würde dich eine Automatisierung des Optionshandel allgemein interessieren?“ aufmerksam zu machen, Vorschläge / Ideen zur Automatisierung des Optionshandels zu sammeln und meine eigene Meinung dazu zu äußern.

Na klar bin ich dabei!

Da ich unabhängig von diesem Aufruf schon längere Zeit nachdenke, wie ich meinen Handel, mithilfe von Automatismen, noch leichter, schneller und besser machen kann, möchte ich nun meine Chance nutzen und dir meine Ideen und meine Meinung zur Automatisierung des Optionshandels mitteilen:

Zeitfresser #1: Recherche nach neuen Trades

Optionshandel Screener

Die Suche nach neuen attraktiven Trades ist aktuell mein größter Zeitfresser. Meine Watchlist, die ich regelmäßig durchgehe, listet derzeit über 50 Werte auf.

Dabei schaue ich mir primär immer die Werte an, die entweder eine hohe Volatilität aufweisen, die innerhalb eines Tages stark gesunken oder gestiegen sind. Des Weiteren habe ich so ungefähr 10-15 Unternehmen, die ich favorisiert handle und dementsprechend fast immer in meine Recherchearbeit mit aufnehme.

Neben der angebotenen Optionsprämie, interessiert mich nämlich auch der nächste Earnings-Termin und die aktuellen News des Unternehmen. Außerdem schaue ich mir vor jedem Trade den aktuellen Chart an. Bis ich damit durch bin für ein paar Werte, kann schon locker eine halbe Stunde vergehen. Mit steigender Handelserfahrung habe ich so meine Favoriten gefunden, die ich zuerst checke. Zudem werde ich immer sicherer und schneller mit den einzelnen Schritten. Aber dennoch, ist die Suche nach neuen Trades zurzeit mein Zeitfresser Nummer 1!

Der eigentliche Handel ist gar nicht so aufwändig

Ist eine passende Option gefunden, mache ich nur noch ein paar Klicks und das Ganze ist erstmal für mich erledigt. Zumeist stelle ich dann gleich noch eine Limit-Order für das Schließen der jeweiligen Options ein. Das war’s!

Solange die Option meiner initialen Idee zur Zukunft brav folgt, muss ich ansonsten eh nichts weiter tun als rum zuhocken und zu warten. Schwieriger wird es erst, wenn meine Strategie eben nicht aufgeht, der Kurs sich gegen mich wandert und ich mich daher verschätzt habe.

Nun geht erstmal das Rattern im Kopf los: Wie komme ich da wieder raus? Was soll ich tun?

Diese Frage kann ich in den meisten Fällen relativ schnell beantworten. Entweder ich mache nichts bzw. „halte still“ (Stillhalterstrategie!). Oder ich repariere meinen misslungenen Trade. Diese beiden Optionen denke ich mir schon in Teilen vor dem Eingehen des Trades durch.

Denn es gibt Aktien, die ich liebend gerne in meinem Dividendendepot begrüßen würden. Dadurch heißt es dann erstmal oft, dass ich gar nichts mache und mir im Notfall die Aktien einbuchen lasse. Und dann gibt es wiederum Positionen, die ich lieber nicht besitzen möchte. Dann muss ich entweder einen Verlust realisieren oder ich rolle den Trade.

Da aber die Wahrscheinlichkeit und meine bisherige Erfahrung besagt, dass die meisten Trades ohne Probleme geschlossen werden können, hält sich auch hier der Aufwand stark in Grenzen!

Automatisierung bitte für die Trade-Suche!

Brauche ich einen Roboter, der für mich die Entscheidung abnimmt, ob ich eine Option auf ein Unternehmen verkaufen möchte? Nein!

Möchte ich das eigentliche Doing, also in der TWS die Option zu verkaufen / kaufen, abgeben an ein Tool? Nein!

Benötige ich eine Liste an Trade-Vorschlägen und -Ideen, die sich meiner Strategie anpasst und die auf meiner persönlichen Wachtlist basiert? Definitiv ja!

Warum ich immer noch lieber selber die Order eingebe

Neben den für mich geringen Zeiteffekt stehe ich dem vollautomatisierten Handel auch so eher skeptisch entgegen:

Es ist sicherlich technisch ein Leichtes, die Order automatisch abzuschicken. Aber im Endeffekt steht der Computer nicht für seine Fehler gerade. Er befolgt nämlich nur starr seinem Regelwerk! Das heißt, dass ich persönlich zwar nicht mehr die Entscheidung treffe, aber dennoch die Suppe auslöffeln darf, wenn’s schief geht. Ääähh – nein danke!

Natürlich kann man auch mein Handeln in ein enges Regelhandbuch packen. Auch gebe ich durchaus zu, dass ein 100% rationales und emotionsloses Handeln seine gewissen Vorzüge hat. Aber für mich fehlt der persönlich Bezug. Schließlich handele ich mit meinem eigenen verdienten Geld. Somit treffe auch ich die Entscheidungen und ich trage damit auch zu 100% selbst die Verantwortung!

Des Weiteren gibt es für mich durchaus Situationen, die in meinen Augen technisch sehr schlecht zu bewerten sind. Insbesondere wenn es sich um überraschende News handelt, die sich heftig auf den Kurs auswirken. Oftmals sind es solche Gelegenheiten, in denen man ordentlich kassieren kann. Andererseits bei ernsthaften oder sehr beunruhigten Neuigkeiten lässt man aber auch wieder lieber die Finger davon.

Eine solche, zumeist sehr subjektive Bewertung vorzunehmen, ist für eine Maschine in meinen Augen sehr schwer. Zum einen gehört einiges an Machine Learning / Neuronalen Netzwerken – Know How o.ä. dazu, um überhaupt eine für die Maschine verständliche Aussage aus einer Schlagzeile zu kreieren. Zum anderen bewertet jeder Mensch bestimmte Dinge differenziert. Jeder hat ein anderes Verständnis von Risiko und Zukunftsaussichten im Bezug auf seinen persönlichen Börsenhandel.

Wie sieht mein Wunsch-Tool zur Trade-Recherche aus?

Die Entscheidungen will ich weiterhin selber treffen. Aber bei meiner Suche nach neuen Trades könnte mir ein schickes Tool durchaus einiges an Zeit sparen.

Wie sähe hierfür meine Anforderung aus?

Mein Wunsch-Tool bzw. -Screener würde ich mit folgenden drei Punkten beschreiben:

Anpassbar / Individualisierung

Ich möchte kein Portfolio eines „Gurus“ nachbilden. Und ich möchte auch keine starre Strategie nachhandeln. In meine Augen muss so ein Tool, damit es mir möglichst viel weiterhilft, einen gewissen Grad an Anpassbarkeit und Invidualisierung bieten.

Da ich auch etwas programmieren kann, habe ich mich vor einiger Zeit bereits dran gemacht folgende Idee in ein kleines Programm zu gießen: Anhand einer festen Watchlist wollte ich regelmäßig alle darin enthaltenen Werten auf ihre „Trade-Fähigkeit“ überprüfen lassen. Als ersten Schritt wollte ich hierbei alle Unternehmen finden, die bei Delta 20 eine Optionsprämie von 1% oder mehr auf den Optionskontrakt bieten.

Wenn eine Procter & Gamble (PG) zum Beispiel bei einem Kurs von 90$ eine Optionsprämie bei Delta 20 von 95$ hätte, dann würde mir dies angezeigt. Hätte sie hingegen nur 50$ zu bieten, wäre der Trade zu uninteressant für mich und das Tool würde sie deswegen auch nicht in die engere Wahl aufnehmen.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass dies erstmal nur meine persönliche Vorangehensweise ist. Bei anderen Optionshändlern sieht das sicherlich wieder ganz anders aus. Deswegen sollte die Möglichkeit bestehen, dass jeder seine eigene Strategie in das Tool hineinhämmern kann!

Leider ist mein kleines in Python geschriebenes Programm nur so halbfertig. Grund hierfür ist, dass es so gut wie keine guten kostenlosen APIs für Optionsketten gibt. Sowohl Google Finance, als auch Yahoo Finance, sind hierbei nicht gerade der Hit. Auch die Anbindung von InteractiveBrokers hat den Nachteil, dass sie nur zusammen mit der Trader Workstation funktioniert. Das heißt ein Online-Dienst, der rund um die Uhr scannt und entsprechend bei attraktiven Möglichkeiten alarmiert, wäre so einfach erstmal nicht möglich.

Gute Finanz-APIs, die auch den Optionsmarkt abfangen und möglichst viele Märkte abbilden, sind zum Teil richtig teuer, weshalb ein Einsatz für mich alleine unrentabel wäre. Hier würde ein Zusammenschluss aus mehreren Leuten sicherlich Abhilfe schaffen, weshalb ich die Initiative bei Chri ansich sehr gute finde!

Optionshandel Automatisierung programmieren

Übersicht

Richtig schnell werde ich aber bei der Auswahl erst, wenn ich alles auf einem Blick erfassen und darauf meine Entscheidungen treffen kann.

Ich möchte auf einem Blick alle meine wichtigen Kennzahlen, egal ob fundamental oder technisch, sehen. Auch sollten Newsticker, Earnings- und Dividendenkalender in direkter Sichtweite sein.

Zudem sehe ich mir auch recht gerne die puren Zahlen als Grafik an. Hier könnte ich mir sehr gut vorstellen, Schnittstellen zu Diensten wie FASTgraphs oder dem Aktienfinder zu haben.

Ebenso würde es mir gefallen, wenn ich am selben Ort auch gleich noch die Order auslösen könnte, ohne dafür in die TWS zu müssen.

Leichte Bedienung

Leichte Bedienung mit möglichst viel Flexibilität ist im Softwarebereich oftmals eine Seltenheit und eine Kunst für sich. Für mich persönlich muss aber in mein Wunsch-Tool aber beides mit rein!

Eine Einarbeitungszeit von mehreren Monaten ist halt einfach nicht drin. Ein 10-minütiges Video, dass mir alle Funktionen in ansprechender Form zeigt, sollte vollkommen reichen!

Was darf ein solcher Dienst kosten?

Für den „perfekten“ Dienst (den es nicht gibt…) könnte ich mir vorstellen maximal zwischen 20€ – 30€ monatlich auszugeben. Alles darüber würde sich heute für mich als Privatanleger nicht rentieren bzw. wäre es mir nicht wert. Wenn ich mit einem deutlich größeren Depot hantieren würde, wären aber sicherlich auch andere Summen möglich, wenn der Benefit sowohl zeitlich als auch renditetechnisch entsprechend groß wäre.

Ich denke, dass die Preiskalkulation eine der größten Hürden sein wird bei der Veröffentlichung eines solchen Dienstes speziell für Privatanleger.

Die APIs für die rohen Daten aller möglichen Märkte sind nicht für ein paar kleine Kröten zu bekommen. Die initialen Entwicklungskosten sind ebenso nicht zu unterschätzen, insbesondere wenn man möglichst viele Schnittstellen zu verschiedensten Zusatzdiensten oder Brokern schaffen möchte.

Fazit

Ich habe einen riesigen Bedarf an einen richtig guten Optionen-Screener für Stillhalter! Hier könnte ich mir vorstellen, den zeitlichen Aufwand des Optionshandels enorm zu reduzieren.

Beispielsweise kommt das oft empfohlene Portal dough.com da noch bei Weitem nicht hin. Eine Sortierung nach IVR macht sicherlich Sinn. Ich möchte aber auch noch ein paar Daten mehr, um meine Entscheidung zu treffen.

An eine 100%-Automatisierung bin ich aufgrund der oben genannten Punkte eher skeptisch eingestellt bzw. uninteressiert.

Die größten Hürden sehe ich bei der Monetarisierung bei der Entwicklung und des Betriebs einer solchen Lösung. Bei einer hohen Anzahl an Interessierten würde sich dieses Thema aber in Luft auflösen.

Von dem her bist auch du gefragt: Hättest du Lust auf eine solche Lösung? Wie würde deine Wunschlösung genau aussehen und was wärst du bereit zu bezahlen? Bist du eher wie ich eingestellt, so dass ein vollautomatisierter dir nicht recht behagt? Oder soll dir der Computer im besten Fall alles Arbeit abnehmen und für dich rund um die Zeit Geld verdienen?

Schreibe mir gerne deine Gedanken hierzu in die Kommentare. Auch kannst du direkt Chri dafür kontaktieren, der möglichst viele Anregungen und Ideen für eine solche Lösung derzeit sucht!

2 thoughts to “Ich habe keine Lust mehr auf selber Optionen handeln – Der Computer übernimmt”

  1. Hallo!

    Danke Dir für deinen Beitrag!
    Sehr ehrlich und sehr ausführlich geschrieben.
    In vielen Punkten sind wir einer Meinung, gerade die Auswahlkriterien sollte jeder für sich selbst in der Hand haben.
    Anfangs werden wir uns jedoch mal auf eine einfach Strategie stürzen, mit der wir alles ausprobieren können.
    Funktioniert das ganze, können wir dann Funktionen rein-packen was wir wollen.

    Finde auch dass dough für meinen Ansatz leider zuwenig bietet. Für das reine Trading von volatilen Aktien ist dough nicht so schlecht, mir fehlen da aber auch noch einige Infos.

    Der Aktienfinder war von mir auch schon angedacht, habe auch schon Kontakt aufgenommen. Eventuell können wir das irgendwann irgendwie unterbringen. die Grafiken vom Aktienfinder sind sehr sehr gut finde ich.

    mfG Chri

    1. Hallo Chri,

      danke für deinen Kommentar.
      Klein starten und dann ausbauen ist sicherlich die beste Taktik um so ein Projekt anzugehen.

      Ich werde euer Tun weiterverfolgen. Wenn ich mich einbringen kann, werde ich das tun!

      Gruß,
      Emanuel

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